作为金融机构从业者,您在模型管理工作中曾遇到过哪些难题?
政策对模型的管理流程及开发测试的要求是怎样的?
模型投产流程如何统一?
(资料图片仅供参考)
怎样提升建模工具效率?
如何将过程文档自动化?
评审机制如何落地到系统中?
模型如何进行差异化管理?
标准化报表如何配置?
为了助力金融机构积极、有效改善模型管理中遇到的各类难题,快捷高效地完成建模工程,缜密灵活地开展模型管理,清晰迅捷地监控模型指标,近日,国内大数据风控领先企业睿智科技重磅发布了自研软件《睿鼎·模型管理平台软件白皮书》。
最智慧的模型摇篮,完美契合监管要求并解决业务痛点
睿鼎·模型管理平台可称作最智慧的模型摇篮,三大模块集合了模型的管理-开发-监控三大功能,可以为客户打造模型算法集中统一、建模全流程高度合规、科学监控闭环的专业数字化风控体系,赋能其模型团队全面提升决策科学能力,并解决实际业务中的痛点,继而为其数字化转型奠定坚实基础。
图片来源:《睿鼎·模型管理平台软件白皮书》
搭建完整、完善的模型管理平台有四大核心目标,一是实现模型全生命周期规范化流程管理;二是实现全链路模型资产管理;三是实现智能化监控预警及模型验证;四是实现完整模型文档记录。
睿鼎·模型管理平台正是可以助力金融机构实现这四大目标的平台,从而帮助金融机构在符合监管合规要求的前提下不断增强风控能力,夯实数字化转型的基础。
管理模块:结合业务经验设置模型分级、模型验证等行业独特环节,全流程可视化,在充分契合监管合规要求的基础上,为模型管理提供实操性工具;
开发模块:可提供三大建模方式,内置先进独特算法,并兼容海量其它算法,可带来更优模型表现,KS高于普通建模4~6个百分点,建模效率比传统工具高出4倍以上;
监控模块:融合评分监控及分析咨询先进经验,打造专业化闭环监控体系,内置专业报表,自动化周期性监控模型性能及各项指标,并自动告警。
01模型管理模块:切实落地一二道防线,全面降风险提效能
模型风险管理有三道防线。第一道防线是指模型的所有者、应用方,即设计、实施、部署模型的具体部门;第二道防线应该是有着全行级视角的独立团队,可以站在更高、全局的视角来统筹模型风险管理;第三道防线是行内的内部审计团队,可以从相对独立的视角来审视模型管理。
睿鼎·模型管理平台的模型管理模块是助力一道防线的标准化工作流程,可以高速完成模型创建、模型开发及迭代。另外,不同建模用户可以实现资源隔离,互相独立,并支持弹性伸缩;在模型发布执行方面,支持Python/PMML多种模型文件部署,支持实时/批量模型运行,支持灰度/陪跑模式;在模型自动归档方面,可以对模型过程中产生的所有中间文档、包括代码、样本文件、分箱文件、图表等自动归档保存。
模型管理模块更是落地二道防线工作的必要工作流程,通过标准化、自动化工作内容,并根据具体业务提供差异化流程。在流程规范化方面,将流程管理责任到人、分工清晰,将模型风险治理机制及各管理制度内化于平台各流程节点,并记录模型各流程节点主要信息;在分级差异化方面,模型管理模块内置模型分级模块,根据模型应用场景、重要性等因素划分管理等级,从而启动不同管理流程;在管理统一化方面,多建模工具由平台集中管理,建模应用文件可以分类一站式归档,数据集可以跨建模环境复用。
图片来源:《睿鼎·模型管理平台软件白皮书》
02模型开发模块:可视化开发全面提升决策科学能力
睿鼎·模型管理平台的模型开发模块通过先进的建模技术、前沿的开发工具、各环节结果可视化、自动化的建模过程,可实现优异的建模效果、高效的软件效率;相较于SAS、Python等其他传统建模工具,模型开发模块可以实现建模效率提升,创造高效的建模工作体验,从而帮助金融机构全方位提升模型管理,使其更合规、更稳定、更高效,从而全面提升金融机构决策科学能力。
图片来源:《睿鼎·模型管理平台软件白皮书》
开发模块尤其在可视化评分卡建模、可视化机器学习建模、交互式Notebook建模方面有着优异效果。
可视化评分卡建模是敏捷、提效的好帮手,积淀了睿智科技多年的行业建模经验,形成了优秀的建模方法论,可解决人工建模痛点,全面提升建模效率。可视化评分卡建模还可实现变量自动筛选、分组,择优入模。全程只需简单拖拉拽即可完成变量分析,并且可以生成报告。特别要指出的是,睿智科技的可视化评分卡是公认风控效果最好、精准度最高、稳定性最好的业内领先的评分产品,其成功来自于睿智科技专利算法和优秀建模方法论;有别于传统建模流程,睿鼎开创了全新的定义多Y建模流程:一次分箱,就可以尝试所有“坏”定义下风险趋势的有效性,这是睿鼎模型能够表现出众的小秘密。通过睿鼎的模型开发模块,可以助力金融机构一步一步提升数字化风控能力。可视化机器学习建模则可提供低门槛的可视化建模能力,将复杂算法抽象为算子,拖拽式交互,快速构建模型,解放代码研习投入,深耕业务实战。可视化机器学习建模内置26个金融业务常用算法(支持扩展),带来更优模型表现,KS高于普通建模4~6个百分点;建模效率比传统工具高出4倍以上。
模型开发模块还是编程大咖最方便的工具,支持交互式Notebook建模,跨多种编程语言统一环境运行(支持Python/R/Spark/Scala/Pyspark等),跨集群调配算力资源,协同掌握不同代码技能的工作者,实现交互式一站式办公。
03模型监控模块:智能闭环监测体系护航风险模型有序迭代
睿鼎·模型管理平台的模型监控模块利用技术提升风险模型智能化监测预警水平,契合监管的监控解决方案,帮助金融机构建设有效的模型闭环监测体系,护航风险模型长期有序迭代发展。
图片来源:《睿鼎·模型管理平台软件白皮书》
模型监控模块内置专业的监控报表,可提供专业易用的监控及报表和操作友好的界面,为模型及业务人员提供科学决策的依据与前沿的性能分析。睿智科技沉淀总结了金融风控行业多年模型监控经验,提炼出了几十类前端和后端报表,可以从模型数据质量、评分稳定性、特征稳定性、评分区分度及排序性、特征变量区分度及排序性等维度按照最细颗粒度切片,多维度细分场景进行精细化监控。在常规默认报表不能满足用户的特定监控场景需求时,用户还可通过简单拖拽进行配置,即可完成定制化的报表配置。
模型监控模块还可实现严谨高效的预警推送,由频率监控和特定预警构成的防范城墙可对突发异常情况进行及时响应;频率监控按照不同的时间周期自动运行,生成并推送相关监测报告到指定用户;特定预警可根据设定的条件,对接邮件短信等平台,当预警规则触发时,推送相关预警信息到指定用户。
如对《睿鼎·模型管理平台软件白皮书》内容感兴趣,或者想了解更多睿智科技软件或服务信息,请随时联系贵司专属的睿智科技销售,或请致电以及来函 与我们联系。
